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Frontera eficiente

Mezcla dos activos y mira cómo la diversificación baja el riesgo sin sacrificar rendimiento. Encuentra el portafolio óptimo: el de mejor rendimiento por unidad de riesgo.

Activo A

Activo B

La relación entre ellos

Riesgo vs. rendimiento

4%6%9%11%13%0%6%11%17%22%Riesgo (volatilidad)RendimientoAccionesBonos
Frontera eficienteLínea del mercado (LMC)Portafolio óptimoMínima varianza
Portafolio óptimo (máximo Sharpe)
40% Acciones / 60% Bonos
Rinde 9.0% con riesgo 10.1% · Sharpe 0.40
Mínima varianza (el más seguro)
8% Acciones / 92% Bonos
Rinde 7.4% con el menor riesgo posible: 7.8%

La magia de la diversificación

Mezclar Acciones y Bonos logra un portafolio con menos riesgo (7.8%) que cualquiera de los dos por separado — eso es la curva doblándose hacia la izquierda. Pasa porque no se mueven perfectamente juntos (correlación 0.20): cuando uno cae, el otro amortigua.

La frontera eficiente (curva roja) son las mejores combinaciones posibles: máximo rendimiento para cada nivel de riesgo. La línea recta desde la tasa libre de riesgo es la Línea del Mercado de Capitales; toca la frontera en el portafolio óptimo, el de mejor rendimiento por unidad de riesgo (Sharpe). Modelo de dos activos, solo posiciones largas — supone que rendimientos y volatilidades esperados se cumplen, que es justo lo difícil en la vida real.